한국투자TDF알아서ETF포커스..국내 TDF 중 유일
위험조정 수익률 모든 빈티지 1위
[데일리임팩트 박민석 기자 ] 한국투자신탁운용의 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’ 시리즈 평균 수익률이 지난해 20%를 넘어섰다.
4일 펀드가이드에 따르면, 작년 말(12월28일) 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈 7개 빈티지(은퇴목표시점)의 1년 평균 수익률은 20.42%를 기록했다. 같은 기간 국내 타깃데이트펀드(TDF)의 연평균 수익률은 13.47%에 불과했다.
모든 빈티지의 연간 수익률 평균이 20%를 넘은 상품은 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈가 유일했다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 7개의 개별 빈티지에서도 각각 17.05~23.04%의 수익률로 선두를 차지했다.
한국투자TDF알아서ETF포커스는 같은 기간 위험조정 수익률(샤프지수)도 모든 빈티지에서 1.90~1.95로 1위를 차지했다. 샤프지수는 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻을 수 있는 초과 수익을 측정한 지표로, 수치가 높을 수록 동일 위험 대비 더 나은 성과를 낸다는 의미다.
한투운용은 우수한 성과는 자체적인 리서치 역량에서 비롯됐다고 해석했다. 지난해 1월에는 국내 자산운용사 중 최초로 장기자본시장가정(LTCMA)을 발간했다. LTCMA는 CMA는 최적의 자산배분을 도출할 때 사용되는 도구로 40년 이상의 경기사이클을 분석해 나온 결과물이다.
한투운용 관계자는 데일리임팩트에 "지난해 한국투자신탁운용의 TDF는 LTCMA와 함께 우수한 리서치 역량을 활용함에 따라 성과를 낼수 있었다"고 말했다.
한국투자TDF알아서ETF포커스 또한 LTCMA를 활용한 분석에 따라 원화 투자자에게 최적화된 환노출한 글로벌 성장주와 국내 채권 조합으로 자산을 배분했다.
박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "연금에 특화된 장기 투자 상품인 TDF의 모든 빈티지 연간 수익률 평균이 20%를 상회하는 것은 주목할 만하다"며 "올해도 자체 리서치를 통한 효과적인 자산 배분 전략과 엄격한 리스크 관리로 투자자 은퇴자금 마련을 위한 장기 성과에 집중하겠다"고 말했다.