우리·하나은행, 주요국 금리 반등으로 만기 앞둔 DLF 원금 회복
우리·하나은행, 주요국 금리 반등으로 만기 앞둔 DLF 원금 회복
  • 김사민 기자
  • 승인 2019.11.08 16:21
  • 댓글 0
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(왼쪽) 제2사옥 예정 빌딩, (오른쪽) 우리은행 본점. 제공 : 네이버 로드
(왼쪽) 우리금융그룹 제2사옥 예정 빌딩, (오른쪽) 우리은행 본점. 제공 : 네이버 로드

[미디어SR 김사민 기자] 독일 국채 금리와 영국 CMS 7년물 금리가 상승하면서 우리은행과 KEB하나은행에서 판매한 해외금리 연계 파생상품(DLF) 중 만기가 도래하지 않은 상품은 원금을 회복하고 수익 구간에 들어섰다.

8일 우리은행에 따르면 지난 7일 기준 독일 국채 10년물 금리가 -0.29%까지 오르면서 오는 12일, 19일 만기를 맞는 DLF 상품이 원금을 모두 회복했다. 남은 잔액은 12일 만기 113억원, 19일 만기 192억원으로 총 305억원이다.

미국과 중국의 1단계 무역 합의로 미중무역 분쟁이 완화되고 영국 브렉시트 시한이 연기되는 등, 글로벌 금융시장 투자심리가 개선되면서 독일 국채 금리가 상승세를 보인 덕이다.

우리은행이 판매한 DLF 상품은 독일 국채 10년물 금리가 -0.30%를 기준으로 0.01%포인트 떨어질 때마다 3%씩 손실이 발생하는 구조로, 7일 기준 독일 국채 금리가 -0.29%로 상승하면서 아직 만기가 도래하지 않은 DLF 상품은 원금 손실을 면했다.

우리은행 관계자는 8일 미디어SR에 "7일 독일 국채 10년물 금리 기준으로 12일 만기를 맞는 상품은 2.2%, 19일 만기를 맞는 상품은 2.3%의 수익률이 예상된다"고 전했다.

12일 만기 상품은 금일 런던 정오 기준 독일 국채 금리로 수익률이 확정되며, 19일 만기 상품은 오는 15일 기준 금리에 따라 결정된다.

아직 만기 수익률을 확정할 수 있는 시기가 아닌 만큼 최종 손실률에는 변동이 있지만, 최근 독일 국채 금리가 계속 상승하는 추세이기 때문에 현재와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상된다.

앞서 지난 9월 24일 독일 국채 금리가 -0.6% 이하로 내려가면서 같은 달 26일 만기인 우리은행 DLF 상품에 투자한 투자자는 사실상 원금 전부를 잃었다. 

이후 독일 금리가 회복세를 타면서 DLF 손실률도 조금씩 줄어들었지만 원금을 100% 회복하고 조금이나마 수익을 낸 것은 남은 두 상품이 처음이다. 지난 8월 기준 우리은행에서 판매한 1255억원의 독일금리 연계 DLF 잔액 중 이미 만기가 도래한 75.7%(950억원)는 모두 원금 손실을 봤다. 

한편 영국 파운드 이자율 스와프(CMS) 7년물 금리도 전반적인 상승세를 보임에 따라 이를 기초자산으로 삼은 KEB하나은행의 DLF 손실률도 일부 줄어들 것으로 보인다.

KEB하나은행에 따르면 전체 DLF 잔액 2998억원 중 43.3%인 1298억원이 현재 정상 수익을 낼 수 있는 구간에 진입했다. 올해 만기가 도래하는 4개의 상품 중 100억원가량이 원금을 회복하고 수익을 낼 전망이다.

하나은행 관계자는 미디어SR에 "상품마다 수익률은 다 다르지만 현재 영국 CMS 7년물 금리 기준으로 3.5%에서 4% 사이의 수익을 낼 것으로 예상된다"고 전했다.

영국 CMS 7년물 금리는 지난달 11일 0.7%대에 진입한 후 같은 달 30일 0.846%까지 올랐으며, 지난 4일 0.799%를 기록했다. 하나은행이 판매한 영국 CMS 금리 연계 DLF 상품은 가입시점 금리 대비 변동 폭에 따라 손익이 결정되는 구조다. 

DLF 손실률이 줄어듦에 따라 금융감독원에 접수된 우리은행과 하나은행에 대한 분쟁조정 신청 현황도 일부 변동될 것으로 보인다. 각 은행은 금감원 분쟁조정절차에 적극 협조하며 분조위 결정에 따르겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

한편 금융위원회는 지난달 마무리 된 금감원 DLF 현장 검사 결과를 토대로 DLF 제도개선 종합 대책을 마련해 다음 주 발표할 예정이다.

김사민 기자 samin@mediasr.co.kr

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