19일 만기 맞는 DLF...주요국 금리 반등에 손실률↓
19일 만기 맞는 DLF...주요국 금리 반등에 손실률↓
  • 김사민 기자
  • 승인 2019.09.17 10:15
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각 사 제공
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[미디어SR 김사민 기자] 오는 19일부터 차례로 만기가 다가오는 해외 금리 연계 파생상품(DLF)이 기초자산으로 삼은 주요국 금리가 일제히 반등하면서 손실 규모가 다소 줄어들 전망이다.

17일 금융권에 따르면 지난 13일 종가 기준 독일 국채 10년물 금리는 -0.486%로 지난달 7일(-0.637%)보다 0.151%포인트 올랐고, 같은 기간 영국 7년 CMS 금리는 0.349%에서 0.857%로, 미국 5년 CMS 금리는 1.482%에서 1.686%로 올랐다.

주요국 금리가 상승세를 타게 된 것은 미중 무역분쟁 완화에 대한 기대감이 형성되고 유럽중앙은행(ECB)의 경기부양책이 나오면서 안전자산인 국채에 대한 선호도가 약화했기 때문이다.

이에 따라 지난달 7일 금융감독원이 판매현황을 발표할 당시 예상 손실률이 각각 95.1%, 56.2%에 달했던 독일 국채 10년물 금리 연계, 영·미 CMS 금리 연계 DLF의 예상 손실액도 일부 줄었다.

우리은행이 전체 판매 잔액(1266억원)의 99.1%를 판매한 독일 금리 연계 DLF는 지난달 7일 판매 금액 전체가 손실구간에 진입해 당시 금리가 만기까지 유지 시 손실 금액이 1204억원으로 예상됐지만, 현재 원금의 60%까지 회복된 상태다. 

우리은행 관계자는 17일 미디어SR에 "독일 국고채 금리 상승으로 8월 초 원금의 95%에 달하던 손실액이 평균적으로 60%대까지 회복됐다"라고 밝혔다. 

KEB하나은행이 판매한 영·미 CMS 연계 DLF도 판매 잔액 3196억원 중 38.2%에 해당하는 1220억원이 현재 수익을 내는 구간에 진입했다. 

하나은행 관계자는 "올해 만기가 돌아오는 상품의 규모가 463억원인데, 현재까지 전체 판매 잔액 약 3200억원 중 1220억원이 일단 손실 구간을 벗어났다"라면서 "아직 만기가 다가오지 않았기 때문에 금리 변동 추이를 보면서 손실구간에서 벗어나는 금액이 좀 더 많아지지 않을까 상황을 지켜보고 있다"라고 전했다. 

한편 주요국 금리 상승세에 따라 일부 손실을 감수하더라도 중도 환매를 택하는 고객도 늘고 있다. 중도 환매 시 중도 수수료가 부과되고 투자 원금의 50% 안팎만 건질 수 있지만, 독일 국채 금리의 경우 이달 초까지만 해도 원금 전액 손실 구간인 -0.7% 이하로 떨어졌기 때문에 불확실성을 해소하기 위한 선택으로 보인다. 

이에 우리은행 관계자는 미디어SR에 "전체 DLF 판매액의 2% 정도가 현재까지 중도 환매됐다"라고 전했다.

이틀 뒤 19일이면 우리은행의 독일 금리 연계 DLF부터 차례로 만기가 돌아온다. 19일 만기인 DLF 규모는 134억원이며, 오는 24일과 26일 각각 240억원, 내달 303억원, 11월 559억원의 만기를 앞두고 있다. 

하나은행이 판매한 DLF도 이달 25일부터 만기가 돌아온다. 올해 말까지 만기가 돌아오는 DLF 규모는 463억원 수준이다. 

김사민 기자 samin@mediasr.co.kr


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