아라베스크파트너스가 빅테이터와 인공지능(AI)을 결합해 기업의 지속가능성을 평가하는 S-Ray(Arabesque S-Ray TM)을 내놓았다.
영국 런던과 독일 프랑크푸르트에 본사를 둔 환경사회지배구조(ESG) 퀀트 전문 자산운용사 아라베스크파트너스가 최근 S-Ray를 출시했다고 26일 밝혔다.
S-Ray는 기업의 지속가능경영 성과에 관심 있는 모든 이해관계자가 전 세계 4,000여 개 기업 정보를 매일 모니터링할 수 있는 온라인 플랫폼이다.
아라베스크파트너스는 전 세계에 상장된 7만7,000여 개 기업의 정보를 매일 수집해 자금 유동성과 회계 분석, '글로벌 콤팩트 가이드라인' 준수 여부, ESG 데이터분석 등을 통해 선별된 4,000여 개의 기업들을 산업·지역별로 구분해 공개한다. S-Ray만의 알고리즘을 통해 빅데이터를 객관적으로 분석한 자료이다.
S-Ray는 평가자의 주관적인 견해를 최소화하고, 다양한 기관의 평가로 얻어진 데이터를 금융공학의 알고리즘을 통하여 분석해 보다 많은 이해 관계자들이 기업의 지속가능경영에 대해서 직관할 있도록 한 것이 장점이다.
최근 3개월 전 자료는 무료로 공개되며, 매일 업데이트되는 최신 자료는 유료 회원에게만 공개된다. 유료회원은 S-Ray를 통해 실시간 ESG 정보에 접근할 수 있으며 각 기업의 대시보드를 살펴볼 수 있다.
이 시스템은 '글로벌 콤팩트 바로미터(GC)와 ESG 스코어로 구성돼 있다. GC는 유엔 글로벌콤팩트의 인권, 노동, 환경 및 반부패의 10대 원칙을 각 기업이 준수하는지 분석한 것이다. 유엔 글로벌콤팩트는 전 세계 160여 개 국 9,000여 개의 기업이 참여하는 세계적으로 가장 큰 유엔의 지속가능경영 기구다. GC는 기업의 인권, 노동, 환경 및 반부패 가치의 준수 등 계량화가 어려웠던 내용을 수치화해 정보로 활용할 수 있게 한 척도다.
ESG 스코어는 ESG 이슈에 각 기업이 어떻게 전략적으로 대응하는지를 분석한 내용이다.
아라베스크파트너스 정다운 파트너는 “GC와 ESG 스코어는 차이가 날 수 있다. 가령 한 건축회사가 노동자 인권보호 문제로 물의를 일으켰다면 GC 인권 점수에서 낮은 점수를 받게 된다. 하지만 이 기업이 건축업의 중요한 이슈 즉, 산업 안전, 환경보호 등에 전략적인 대응 체계를 가지고 있다면 ESG 스코어는 높을 수 있다”고 말했다.
영국 바클레이스뱅크로부터 독립한 아라베스크파트너스는 지난 2011~13년 옥스퍼드·케임브리지대 등의 연구진과 '가치 기반 자산 운용에 대한 프로젝트'를 진행했는데, 현재 사용하는 자산 운용 모델은 당시 개발됐다. 현재 독일의 프라운호퍼협회와 전략적 파트너십을 맺고 있으며 정량분석 및 알고리즘의 효율성을 높이기 위해 전 세계 유수 대학의 금융공학·지속가능투자 교수가 자문위원으로 활동 중이다.
코스리는 오는 5월 30일 대한상공회의소에서 ‘사회적 책임, New Standard’를 주제로 '대한민국 CSR 국제콘퍼런스'를 개최한다. 콘퍼런스에는 아라베스크파트너스 싱가폴지사 도미닉 갓맨 파트너가 나와 S-Ray를 소개하고 아시아 ESG 시장의 잠재적 성장 가능성에 대해 발표할 예정이다.